Em teoria das probabilidades, um martingale é um modelo de jogo honesto (fair game) em que o conhecimento de eventos 👏 passados nunca ajuda a prever os ganhos futuros e apenas o evento atual importa.

Em particular, um martingale é uma sequência 👏 de variáveis aleatórias (isto é, um processo estocástico) para o qual, a qualquer tempo específico na sequência observada, a esperança 👏 do próximo valor na sequência é igual ao valor presentemente observado, mesmo dado o conhecimento de todos os valores anteriormente 👏 observados.[1]

E ( Y n + 1 ∣ X 1 , .

Há duas generalizações populares de um martingale que também incluem 👏 casos em que a observação atual X n {\displaystyle X_{n}} não é necessariamente igual à futura expectativa condicional E [ 👏 X n + 1 | X 1 , ...

A intuição por trás da definição é que, a qualquer tempo particular 👏 t {\displaystyle t} , pode-se observar a sequência até o momento e dizer se é hora de parar.