Por exemplo, suponha que um determinado ativo financeiro tenha apresentado uma média diária de retornos de 0,3% com uma desvio 💶 padrão de 1,5% ao longo de um período de um mês. A partir desses dados, é possível calcular o valor 💶 de beta desse ativo para um período de uma semana utilizando a fórmula:

β = Cov(Ra, Rm) / Var(Rm)

em que 💶 Ra representa os retornos do ativo em questão, Rm representa os retornos do mercado como um todo, Cov representa a 💶 covariância entre os retornos do ativo e do mercado, e Var representa a variância dos retornos do mercado.

β = 0,45 💶 / 2,25 = 0,2

É importante ressaltar, no entanto, que o cálculo do valor de beta pode variar dependendo da metodologia 💶 utilizada e dos dados históricos analisados. Além disso, o valor de beta pode ser influenciado por fatores macroeconômicos, políticos e 💶 sociais que possam afetar o desempenho dos mercados financeiros.